Kursplan - Programvara för matematisk statistik och finansiell verksamhet

Syfte

Ett brett spektrum av vanliga problem inom näringsliv och ekonomi kan lösas med hjälp av specialiserad programvara som utformats för att modellera det oförutsägbara beteendet hos finansiella variabler. Syftet med kursen är att ge en översikt av befintlig programvara för statistik, finans och riskhanteringsproblem, och studera några mjukvarusystem mer detaljerat.
 

Lärandemål

Efter avslutat kurs ska studenten kunna

- prissätta olika finansiella instrument med hjälp av olika programvaror
- använda Hull-White modellen, LIBOR-marknadsmodellen och adaptiv optionsspridningsmodell för prissättning av kreditderivat och repoinstrument
- beräkna olika riskegenskaper för fallen OTC, konsoliderad resp. limiterad riskhantering
- förstå datamodeller och skapa enkla SQL-frågor
- förstå och förklara de matematiska grunderna för alla ovanstående beräkningar
 

Innehåll

- En översyn av befintlig programvara för statistisk, finans och riskhantering, så som SPSS,  Excel eller R
- Kassaflödesinstrument och instrument med underliggande derivat
- Räntemodeller: Hull-White-modellen, LIBOR-marknadsmodellen och den adaptiva optionsspridningsmodellen
- Prissättning av kreditderivat och repo-instrument
- OTC-riskhantering, koncernriskhantering och limiteringsförvaltning
- Datamodeller och SQL
 

Undervisning

Studenterna arbetar i små studiegrupper och får hjälp av lärare som rådgivare. I projekten som genomförs förväntas studenterna använda mjukvarusystem för att lösa verkliga problem.
 

Särskild behörighet

Statistisk inferensteori, 7,5 hp eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

Examination

Projekt (PRO1), 4.5 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Seminarium (SEM1), 3 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
 

En student som har ett intyg från MDU avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2020/1655). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till universitetets rektor och prövas av universitetets disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Betyg

Tregradig skala