Skriv ut kursplan
Kursplan - Introduktion till finansiell matematik
Omfattning
7.5 hp
Kurskod
MAA303
Giltig från
Hösttermin 2019
Utbildningsnivå
Grundnivå
Successiv fördjupning
G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav).
Huvudområde(n)
Matematik/Tillämpad matematik, Nationalekonomi
Akademi
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation
Fastställd
2013-02-01
Reviderad
2018-12-07
Litteraturlistor
Kurslitteraturen är preliminär till 8 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltig över flera terminer.
-
Böcker
Options, futures, and other derivatives
Ninth edition, Global edition. : Boston : Pearson Education Limited, [2018] - 1 online resource (891 pages )
ISBN: 9781292212920 LIBRIS-ID: 22129439
Referenslitteratur
An Elementary Introduction to Mathematical Finance, Cambridge University Press, latest edition.
Övrigt
Additional lecture notes will be used in the course.
-
Böcker
Options, futures, and other derivatives
8. ed., Global ed. : Boston : Pearson, cop. 2012 (dvs. 2011) - xxi, 847 s.
ISBN: 978-0-273-75907-2 (pbk) LIBRIS-ID: 12308484
Referenslitteratur
An elementary introduction to mathematical finance : options and other topics
2. ed. : Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2003 - xv, 253 s.
ISBN: 0-521-81429-4 (inb.) LIBRIS-ID: 8679325
URL: Länk
Övrigt
Additional lecture notes will be used in the course.
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation,
Syfte
Syftet med denna kurs är att ge studenterna förståelse av finansiella instrument med fokus på finansiella derivat, och ge kunskaper om värdering och prissättning av de vanligaste finansiella derivaten såsom terminer och optioner.
Lärandemål
Efter genomförd kurs skall studenten kunna
- beskriva begreppen terminer (forwards och futures), optioner, räntor, obligationer och förklara arbitrage-relationer.
- utvärdera terminer (forwards och futures) och beräkna gränser för optionspriser med hjälp av enkla arbitrage-relationer.
- bygga binomialmodellen för tillgångspriser och tillämpa denna modell för prissättning av europeiska och amerikanska optioner.
- utföra arbitrage och risk-neutral prissättning för optioner.
- förklara den grundläggande idén bakom Black-Scholes modell och använda Black-Scholes formel för att prissätta europeiska optioner.
Innehåll
Introduktion till finansiella derivat. Räntor och obligationer. Nuvärde och framtida värde. Europeiska och amerikanska optioner. Enkla arbitragerelationer för terminer och optioner. Elementär diskret sannolikhetsteori. Prisdynamiken för värdepapper. Binomialmodellen för prissättning. Arbitrageprissättning. Riskneutral prissättning. Normalfördelning. Geometrisk Brownsk rörelse och modellering av prisprocesser. Black-Scholes´ modell och Black-Scholes´ formel.
Undervisning
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och seminarier.
Särskild behörighet
Envariabelkalkyl 7.5hp samt Externredovisning 7,5hp eller 7,5hp i nationalekonomi eller motsvarande.
Examination
Kontinuerlig examination (PRO1), 3 högskolepoäng, betyg Godkänd (G)
Seminarier (SEM1), 1,5 högskolepoäng, betyg Godkänd (G)
Skriftlig tentamen, (TEN1) 3 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
En student som har ett intyg från MDU avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2020/1655). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.
Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till universitetets rektor och prövas av universitetets disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.
Handbok under studietidenBetyg
Tregradig skala