Text

Kursplan - Tidsserieanalys

Omfattning

7.5 hp

Kurskod

MMA702

Giltig från

Hösttermin 2013

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Successiv fördjupning

A1F (Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav).

Huvudområde(n)

Matematik/Tillämpad matematik

Akademi

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Fastställd

2013-02-01

Litteraturlistor

Kurslitteraturen är preliminär till 8 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltig över flera terminer.

    • Beslutsdatum: 2013-07-18
    • Senaste uppdatering: 2013-07-18

    Böcker

    Tsay, Ruey S.

    Analysis of financial time series

    3rd ed. : Hoboken, N.J. : Wiley, c2010. - xxiii, 677 p.

    ISBN: 978-0-470-41435-4 (cloth) LIBRIS-ID: 11901702

    URL: Bibliotekets e-bok / Library e-book

Syfte

Tidsserier spelar en nyckelroll i analytisk finans och försäkringsmatematik. Kursen tar upp grundläggande tidsseriemodeller så som linjära tidsserier, autoregressiva modeller, icke-linjära tidsserier, högfrekvensmodeller, kontinuerliga och multivariata tidsserier, statistisk skattning samt simulering av tidsserier. Kursen tar upp exempel på tidsserietillämpningar inom nationalekonomi och finans samt från försäkringsbranschen.
 

Lärandemål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna
- utföra statistisk analys av en mängd observationer.
- välja lämpliga modeller för finansiella tidsserier.
- använda formler för utvärdering av olika fördelningsparametrar, priser på finansiella kontrakt och andra egenskaper hos finansiella tidsserier.
- lösa ekvationer förknippade med finansiella tidsserier.
- använda algoritmer och formler för statistisk skattning inom tidsserieanalys.
- konstruera algoritmer för Monte Carlo-simulering av olika tidsseriemodeller.
 

Innehåll

Finansiella tidsserier och deras egenskaper. Linjär tidsserieanalys, autoregressiva modeller (ARCH, GARCH, CHARMA och stokastiska volatilitetsmodeller). Ickelinjära modeller. Högfrekvent dataanalys och marknadens mikrostruktur. Tidskontinuerliga modeller. Extremvärden, kvantilskattning och VaR. Multivariat tidsserieanalys. Principalkomponentanalys och faktormodeller. Multivariata volatilitetsmodeller. Tillståndsmodeller och Kalmanfilter. Monte Carlo-metoder.
 

Undervisning

Föreläsningar varvade med övningar. Kontinuerlig examination av problem/projekt i kombination med skriftliga prov. Examination av seminarier genom muntlig redovisning av skriftliga rapporter.
 

Särskild behörighet

120 hp från något/några av dessa ämnen: teknik, naturvetenskap, företagsekonomi eller nationalekonomi vari ingår Stokastiska processer 7,5 hp eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

Examination

Kontinuerlig examination/projekt komb. med skriftliga test (PRO1), 4,5 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Seminarium (SEM1), 3 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

En student som har ett intyg från MDU avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2020/1655). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till universitetets rektor och prövas av universitetets disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Handbok under studietiden

Betyg

Tregradig skala