Text

  • Högskolepoäng 7.5  hp
  • Utbildningsnivå Avancerad nivå
  • Studieort Västerås
  • Kurskod MMA701
  • Huvudområde Matematik/Tillämpad matematik

Stokastiska processer spelar en nyckelroll inom analytisk finans, försäkring och annan finansmatematik. Kursen presenterar grundläggande modeller för stokastiska processer såsom slumpvandringar, Markovkedjor, Poisson-processer, Brownsk rörelse och diffusionsprocesser, grundläggande stokastisk kalkyl och stokastiska differentialekvationer så väl som simulering av stokastiska processer. Presentationen av teorin kommer att illustreras med många exempel som representerar tillämpningar inom tillgångsprissättning, portföljanalys och analys av andra derivat.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2024