Jean Paul Murara försvarar sin doktorsavhandling i matematik/tillämpad matematik

Disputationer och licentiatseminarier

Datum: 2019-10-04
Tid: 13.15
Plats: Lambda, MDH Västerås

Jean Paul Murara försvarar sin doktorsavhandling matematik/tillämpad matematik den 4 oktober, kl. 13:15 i sal Lambda, MDH Västerås.

Titel: Market Models with Stochastic Volatillity

Serienummer: 294

Opponent är professor Guglielmo D’Amico, University G. D'Annunzio of Chieti-Pescara. Betygsnämnden utgörs av: Professor Mahouton Norbert Hounkonnou, University of Abomey-Calavi, Professor Christos Skiadas, Technical University of Crete, Professor associado José Luis da Silva, University of Maderia.

Reserv är Associate Professor Juma Kasozi, Makerere University

Sammanfattning:

Finansiella marknader ar intressant brett forskningsinriktning inom finansmatematik och finansteknik. Denna avhandling handlar om marknadsmodeller med stokastisk volatilitet for att forsta vissa finansiella derivat, framst europeiska optioner, vaxelkurser och elpriser. Modellering for prissattning av tillgangar ar ett brett forskningsomrade inom Finansmatematik. Stokastiska volatilitetsmodeller har utvecklats pa grund av svagheter i modeller med konstant volatilitet. Vi behandlar olika modeller dar volatiliteten sjalv ar en stokastisk process och vi presenterar metoder for att prissatta europeiska optioner. Genom attjamfora en-faktors stokastiska volatilitetsmodeller med konstant volatilitetsmodeller sa verkar det som om stokastisk volatilitetsmodellerna pa ett bra satt representerar forandringarna i pris for tillgangarna oeh